Olá amigo. Teria como você nos enviar o gem do mysql que vc está utilizando(gem list)? Além disso ele pode ter instalado o adapter antigo do mysql que pode dar erro com esse script, o que não ajudaria muito. O Adapter mysql2 tem como dependência o adapter mysql normal.
Instale o adapter mysql2 com o path abaixo(obviamente presumindo que esteja no mesmo) resolverá o problema de dependências, desde que você tenha instalado o Development Kit no windows.
gem install mysql2 - ‘-with-mysql-lib=“c:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.1\lib\opt” -with-mysql-include=“c:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.1\include”’
Mais detalhes aqui:
http://candidosalesg.wordpress.com/2011/06/14/installing-mysql2-gem-on-ruby-1-9-2-and-rails-3-0-on-windows/
Caso esteja interessado em utilizar *nix, crie uma máquina virtual com Ubuntu e instale o Ruby e Rails, normalmente as vagas de emprego relacionadas a essa tecnologia tem como pré requisito que você tenha intimidade com Mac Os X ou algum ambiente Linux.
Se quiser dê um pulo no meu blog, Alchemy Laboratory, lá tem dois posts de como instalar ruby e rails no Ubuntu e como instalar o gVim deixando o mesmo como um editor rails.
Ambiente Linux:
gem install mysql - -with-mysql-dir=/usr/local/mysql -with-mysql-lib=/usr/local/mysql/lib -with-mysql-include=/usr/local/mysql/include
Se estiver utilizando RVM no Linux:
rvmsudo gem install mysql - -with-mysql-dir=/usr/local/mysql -with-mysql-lib=/usr/local/mysql/lib -with-mysql-include=/usr/local/mysql/include
Mac Os X(Normalmente você terá de utilizar o Flag ARCH).
sudo env ARCHFLAGS="-arch i386" gem install mysql - -with-mysql-dir=/usr/local/mysql -with-mysql-lib=/usr/local/mysql/lib -with-mysql-include=/usr/local/mysql/include
Mac Os X(com RVM):
sudo env ARCHFLAGS="-arch i386" rvmsudo gem install mysql - -with-mysql-dir=/usr/local/mysql -with-mysql-lib=/usr/local/mysql/lib -with-mysql-include=/usr/local/mysql/include