Tirar cabeçalho do DataGridView

Tenho um DataGridView que, ao clicar em um botão, ele é preenchido com dados do banco.
Segue o código do botão:

private void BtnListarAssociados_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            string sql = "SELECT * FROM ASSOCIADOS";

            MySqlDataAdapter data = new MySqlDataAdapter(sql, connectionString);
            DataSet tabela = new DataSet();
            MySqlCommandBuilder cmd = new MySqlCommandBuilder(data);
            data.Fill(tabela);
            dtgConsultaAssociado.DataSource = tabela.Tables[0];
        }

Porém, quando é exibido o datagrid, ele vem no cabeçalho com o mesmo nome das colunas do banco (exemplo: “matricula”, “nome”, “data_nascimento”, “banco”, “agencia”…)
É possível personalizar esse cabeçalho para aparecer melhor?
Pensei em criar as colunas no próprio datagrid e trazer os dados do banco sem o cabeçalho. É possível? Se sim, como consigo trazer os dados do banco sem o cabeçalho?