Como criar uma tabela com chave estrangeira de 2 tabelas

Você precisa de uma chave primária nas tabelas Usuario e Grupo pra poder referenciá-las na tabela usuario_grupo

Crie esta tabela com as duas chaves primárias de usuário e grupo, e as referencie na nova tabela:

CREATE TABLE USER_GROUP(
ID_USER INT,
ID_GROUP INT,
CONSTRAINT FK_USER FOREIGN KEY(ID_USER) REFERENCES USUARIO(ID_USER),
CONSTRAINT FK_GROUP FOREIGN KEY(ID_GROUP) REFERENCES GRUPO(ID_GROUP)
);